はじめに 本エントリーでは、一般の多次元のカルマンフィルターについてまとめます。カルマンフィルターの概要や式の解釈については以前のエントリー「カルマンフィルター(1) - 1次元の場合」で投稿させて頂きましたので、こちらもご覧頂ければと思います。 …

はじめに 以前のエントリーにて2変数正規分布の場合の条件付き分布について期待値と分散の導出を行いました。式の変形において特別な知識を要さないので、条件付き分布についての理解をまず2変数の場合で式展開を追いながらつかんでもらうのがよいかと思いま…

初めに 本エントリーでは、カルマンフィルターの入門として1次元のカルマンフィルタ、即ち状態量が1つのみの場合をまとめてみたいと思います。別エントリーで、一般の任意の数の状態量を持つカルマンフィルターについても説明しようと思いますが、式の意味を…